Los 31 bancos más grandes de Estados Unidos han superado las pruebas de estrés anuales de la Reserva Federal (Fed), concluyendo que están bien preparados para enfrentar una recesión severa y mantenerse por encima de los requisitos mínimos de capital.
Sin embargo, la Fed advirtió que, en un escenario de crisis, los grandes bancos "sufrirían mayores pérdidas" comparadas con las estimaciones del año pasado en una situación similar de estrés. "La prueba de resistencia de este año muestra que los grandes bancos tienen suficiente capital para resistir un escenario altamente estresante y cumplir con sus ratios mínimos de capital", afirmó Michael S. Barr, vicepresidente de supervisión del organismo. La Reserva Federal utiliza estas pruebas de tensión para determinar las reservas de capital necesarias para que las entidades enfrenten posibles crisis, protegiendo así contra shocks al sistema bancario.
Para esto, se evalúa la resiliencia financiera de los bancos, estimando pérdidas, ingresos, gastos y niveles de capital, bajo una única recesión hipotética y un shock en el mercado financiero, utilizando datos de los bancos a finales del año pasado. Este año, se evaluaron 31 bancos, frente a los 23 del año pasado, debido a una normativa del regulador estadounidense que requiere que los bancos con activos entre 100 mil y 250 mil millones de dólares pasen las pruebas cada dos años. Los 31 bancos se mantuvieron por encima de sus requisitos mínimos de capital, incluso después de absorber pérdidas hipotéticas totales proyectadas de casi 685 mil millones de dólares, informó la Fed.
El escenario hipotético de este año, similar al del año pasado, incluye una grave recesión mundial con una caída del 40% en los precios de los bienes raíces comerciales, una caída del 36% en los precios de la vivienda y una tasa de desempleo del 10%. En estas condiciones de tensión, se proyecta que el índice de capital agregado, que proporciona un colchón contra las pérdidas, disminuirá 2.8 puntos porcentuales, del 12.7% al 9.9%. Aunque esta es una caída mayor que la del año pasado, la Fed señala que "está dentro del rango de las pruebas de estrés recientes".
Tres factores principales explican la mayor caída de capital en la prueba de este año: mayores tasas de morosidad que resultaron en mayores pérdidas proyectadas en tarjetas de crédito; el hecho de que las carteras de crédito corporativo de los bancos se han vuelto más riesgosas; y mayores gastos y menores ingresos por comisiones en los últimos años. Los casi 685 mil millones de dólares en pérdidas totales proyectadas incluyen 175 mil millones en pérdidas de tarjetas de crédito, 142 mil millones en pérdidas de préstamos comerciales e industriales, y casi 80 mil millones en pérdidas de bienes raíces comerciales.
Las pruebas de resistencia anuales son importantes para los accionistas de los bancos, ya que a menudo tienen un impacto en los dividendos y las recompras de acciones.
